Research Article
BibTex RIS Cite

TÜRKİYE’DE SERMAYE YETERLİLİĞİNİN BANKA KÂRLILIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Year 2019, Volume: 2 Issue: 1, 55 - 69, 01.04.2019
https://doi.org/10.32951/mufider.512395

Abstract

Bu
çalışmanın amacı, Türkiye’de sermaye yeterlilik oranlarının bankaların karlılıkları
üzerinde etkisinin olup olmadığının araştırılmasıdır. Aynı zamanda sermaye yeterliliklerinin
bankaların karlılıkları üzerindeki etkisi konvansiyonel-katılım bankalarına
göre karşılaştırılacaktır. Bu amaçla, Türkiye’de bankacılık sektöründe faaliyet
gösteren aktif büyüklüklerine göre en büyük 10 banka ile (7’si özel, 3’ü kamu
bankası) 3 katılım bankasının 2011-2016 çeyrek dönem verileri kullanılarak sermaye
yeterlilikleri ve kârlılıkları karşılaştırılmıştır. Çalışmanın uygulama
kısmında yöntem olarak panel veri analizi kullanılmıştır. Veriler Türkiye
Bankalar Birliğinin ve Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin resmi sitelerinden
alınmıştır. Çalışmanın sonucunda, bankaların sermaye yeterliliklerinin
bankaların kârlılıkları üzerinde etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak
sermaye yeterliliği katılım ve konvansiyonel bankalar arasında
farklılaşmamıştır. Başka bir ifade ile sermaye yeterliliğinin bankaların kârlılıkları
üzerinde etkisi incelenirken katılım bankaları ve konvansiyonel bankalar
anlamlı farklılık göstermemiştir. Sermaye Yeterlilik Oranından en çok Albaraka
Türk Katılım Bankası, en az Halk Bankası etkilenmektedir.

References

  • KAYNAKÇAAydın, D. ve Başkır, M.B. (2013), “Bankaların 2012 Yılı Sermaye Yeterlilik Rasyolarına Göre Kümeleme Analizi Ve Çok Boyutlu Ölçekleme Sonucu Sınıflandırılma Yapıları”, Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, 5-6(1), 29-47.Barrell, R., Davis, E. P., Fic, T., Karim, D. (2011), “Bank Capital Composition, Regulation And Risk Taking”, NIESR and Brunel University London.Bokhari, I.H., Ali, S.M., Sultan, K. (2012), “Determinants Of Capital Adequacy Ratio In Bankin Sector: An Empirical Analysis From Pakistan”, Academy of Contemporary Research Journal, 11 (1), 1-9.Choi, I. (2001), “Unit Root Tests for Panel Data”, Journal of International Money and Finance, 20, 249-272.Doğan, M. (2013), “Katılım ve Geleneksel Bankaların Finansal Performanslarının Karşılaştırılması: Türkiye Örneği”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 175-188.Dumitrescu, E. I. ve Hurlin, C. (2012), “Testingfor Granger Noncausality Noncausality in Heterogeneous Panels, Economic Modelling”, 29, 1450-1460Im, K. S.,Pesaran, M. H. ve Shin, Y. (2003), “Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels”, Journal of Econometrics, 115, 53–74.İskenderoğlu, Ö., Karadeniz, E., Atioğlu, E. (2012), “Türk Bankacılık Sektöründe Büyüme, Büyüklük ve Sermaye Yapısı Kararlarının Karlılığa Etkisinin Analizi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(1), 291-311.Kao, C. (1999)” Spurious Regression and Residual-Based Tests for CointegrationIn Panel Data”. Journal of Econometrics, 90(1), 1-44.Kök, R., İspir, M.S. ve Arı, A.A. (2010), “Zengin Ülkelerden Azgelişmiş Ülkelere Kaynak Aktarma mekanizmasının Gerekliliği ve Evrensel Bölüşüm Parametresi Üzerine Bir Deneme” http://kisi. deu. edu.tr/recep.kok/Zengin_ispir.pdf.Levin, A., Lin, Chien-F. ve Chu, C.S. J. (2002), “UnitRootTestsIn Panel Data: Asymptotic and Finite Sample Properties”, Journal of Econometrics, 108, 1–24.Maddala, G. S. ve Wu, S. (1999), “Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data and A New Simple Test”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61, 631-652.Meero, A.A. (2015), “The Relationship between Capital Structure and Performance in Gulf Countries Banks: A Comparative Study between Islamic Banks and Conventional Banks”, International Journal of Economics and Finance, 7 (12), pp.140-154.Pedroni, P.(2000), “Fully-Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels”, Advances in Econometrics, 15, 93-130. Pedroni, P. (2001), “Purchasing Power Parity Tests in Cointegrated Panels”, Review of Economics and Statistics, 83, 727-731.Risk Yöneticileri Derneği (2013), “Basel II ve III Nedir?”, Basel II ve Türk Eximbank Semineri.Sarıtaş, H., Uyar, S.G. ve Gökçe, A. (2016), “Banka Karlılığı ile Finansal Oranlar ve Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkilerin Sistem Dinamik Panel Veri Modeli ile Analizi: Türkiye Araştırması”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 11(1), 87- 108Shehzad, C.T., Haan, J., Scholtens, B. (2009), “The Impact Of Bank Ownership Concentration On Impaired Loans And Capital Adequacy”, Journal of Banking & Finance, 34, 399-408.Telatar, O.M. ve Terzi, H. (2009), “Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Cari İşlemler Dengesi İlişkisi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(2), 119-134.Tunç, B. (2012), “Kredi Hacmini Etkileyen Faktörler: Banka Kredileri Eğilim Anketi Analizi”, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Ankara. Türkiye Bankalar Birliği (2018), “İstatistiki Raporlar”, Erişim Tarihi: 14.05.2018, Erişim Linki: https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (2011), “Finansal İstikrar Raporu”, Kasım, Ankara. Utkulu, U. (1994), “Ldc External Debt, Trade and Solvency Of A Nation: Time-Series Evidence For Turkey” University of Leicester, Faculty Of Social Sciences Thesis Of Doctor, 142-165.Woodridge, J.M. (2015), “Introductory Econometrics: A Modern Approach”. Nelson EducationTürkiye Katılım Bankaları Birliği (2018), “Sektör Bilgileri Denetim Raporları”, Erişim Tarihi: 14.05.2018, Erişim Linki: http://www.tkbb.org.tr/denetim-raporlari.

EFFECT OF CAPITAL ADEQUACY OVER BANKING PROFITABILITY IN TURKEY

Year 2019, Volume: 2 Issue: 1, 55 - 69, 01.04.2019
https://doi.org/10.32951/mufider.512395

Abstract

The
aim of this study is to investigate whether capital adequacy ratios in Turkey
have an impact on banks' profitability. At the same time the impact of capital
adequacy on banks' profitability will be compared to conventional -interest
free banks. For this purpose, according to asset size in Turkey with the
biggest 10 banks (7 private and 3 public bank) and 3 interest free banks
operating in the banking sector capital adequacy and profitability are compared
using quarterly data of 2011 to 2016.Panel data analysis was used as a method
in the application part of the study. The data were taken from the official
websites of The Bank Association of Turkey and Participation Banks Association
of Turkey. As a result of the study, it was concluded that the capital adequacy
of the banks had an impact on the profitability of the banks. However, capital
adequacy did not differ between participation and conventional banks. In other
words, when the effect of capital adequacy on the profitability of the banks is
examined, the participation banks and the conventional banks did not show any
significant difference. The Capital Adequacy Ratio is mostly affected by
Albaraka Türk Participation Bank, the least by Halk Bank.

References

  • KAYNAKÇAAydın, D. ve Başkır, M.B. (2013), “Bankaların 2012 Yılı Sermaye Yeterlilik Rasyolarına Göre Kümeleme Analizi Ve Çok Boyutlu Ölçekleme Sonucu Sınıflandırılma Yapıları”, Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, 5-6(1), 29-47.Barrell, R., Davis, E. P., Fic, T., Karim, D. (2011), “Bank Capital Composition, Regulation And Risk Taking”, NIESR and Brunel University London.Bokhari, I.H., Ali, S.M., Sultan, K. (2012), “Determinants Of Capital Adequacy Ratio In Bankin Sector: An Empirical Analysis From Pakistan”, Academy of Contemporary Research Journal, 11 (1), 1-9.Choi, I. (2001), “Unit Root Tests for Panel Data”, Journal of International Money and Finance, 20, 249-272.Doğan, M. (2013), “Katılım ve Geleneksel Bankaların Finansal Performanslarının Karşılaştırılması: Türkiye Örneği”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 175-188.Dumitrescu, E. I. ve Hurlin, C. (2012), “Testingfor Granger Noncausality Noncausality in Heterogeneous Panels, Economic Modelling”, 29, 1450-1460Im, K. S.,Pesaran, M. H. ve Shin, Y. (2003), “Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels”, Journal of Econometrics, 115, 53–74.İskenderoğlu, Ö., Karadeniz, E., Atioğlu, E. (2012), “Türk Bankacılık Sektöründe Büyüme, Büyüklük ve Sermaye Yapısı Kararlarının Karlılığa Etkisinin Analizi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(1), 291-311.Kao, C. (1999)” Spurious Regression and Residual-Based Tests for CointegrationIn Panel Data”. Journal of Econometrics, 90(1), 1-44.Kök, R., İspir, M.S. ve Arı, A.A. (2010), “Zengin Ülkelerden Azgelişmiş Ülkelere Kaynak Aktarma mekanizmasının Gerekliliği ve Evrensel Bölüşüm Parametresi Üzerine Bir Deneme” http://kisi. deu. edu.tr/recep.kok/Zengin_ispir.pdf.Levin, A., Lin, Chien-F. ve Chu, C.S. J. (2002), “UnitRootTestsIn Panel Data: Asymptotic and Finite Sample Properties”, Journal of Econometrics, 108, 1–24.Maddala, G. S. ve Wu, S. (1999), “Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data and A New Simple Test”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61, 631-652.Meero, A.A. (2015), “The Relationship between Capital Structure and Performance in Gulf Countries Banks: A Comparative Study between Islamic Banks and Conventional Banks”, International Journal of Economics and Finance, 7 (12), pp.140-154.Pedroni, P.(2000), “Fully-Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels”, Advances in Econometrics, 15, 93-130. Pedroni, P. (2001), “Purchasing Power Parity Tests in Cointegrated Panels”, Review of Economics and Statistics, 83, 727-731.Risk Yöneticileri Derneği (2013), “Basel II ve III Nedir?”, Basel II ve Türk Eximbank Semineri.Sarıtaş, H., Uyar, S.G. ve Gökçe, A. (2016), “Banka Karlılığı ile Finansal Oranlar ve Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkilerin Sistem Dinamik Panel Veri Modeli ile Analizi: Türkiye Araştırması”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 11(1), 87- 108Shehzad, C.T., Haan, J., Scholtens, B. (2009), “The Impact Of Bank Ownership Concentration On Impaired Loans And Capital Adequacy”, Journal of Banking & Finance, 34, 399-408.Telatar, O.M. ve Terzi, H. (2009), “Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Cari İşlemler Dengesi İlişkisi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(2), 119-134.Tunç, B. (2012), “Kredi Hacmini Etkileyen Faktörler: Banka Kredileri Eğilim Anketi Analizi”, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Ankara. Türkiye Bankalar Birliği (2018), “İstatistiki Raporlar”, Erişim Tarihi: 14.05.2018, Erişim Linki: https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (2011), “Finansal İstikrar Raporu”, Kasım, Ankara. Utkulu, U. (1994), “Ldc External Debt, Trade and Solvency Of A Nation: Time-Series Evidence For Turkey” University of Leicester, Faculty Of Social Sciences Thesis Of Doctor, 142-165.Woodridge, J.M. (2015), “Introductory Econometrics: A Modern Approach”. Nelson EducationTürkiye Katılım Bankaları Birliği (2018), “Sektör Bilgileri Denetim Raporları”, Erişim Tarihi: 14.05.2018, Erişim Linki: http://www.tkbb.org.tr/denetim-raporlari.
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Business Administration
Journal Section Articles
Authors

Nuri Hacıevliyagil 0000-0002-2019-3327

Ahmet Şit 0000-0002-0257-9023

Publication Date April 1, 2019
Submission Date January 14, 2019
Acceptance Date March 4, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 2 Issue: 1

Cite

APA Hacıevliyagil, N., & Şit, A. (2019). TÜRKİYE’DE SERMAYE YETERLİLİĞİNİN BANKA KÂRLILIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ. Muhasebe Ve Finans İncelemeleri Dergisi, 2(1), 55-69. https://doi.org/10.32951/mufider.512395